Перейти к основному содержанию
AkademIndex

Продукты

Для разработчиков

AkademBaseскороОткрытый API экосистемы
Латиница
← Назад к работе

Работы, на которые ссылается эта работа

Работ: 18

Работа: Efficient Portfolios Computed via Moment-Based Bounding-approximations: Part I - EB

  1. Без названия

    ДругоеЦитирований: 6
    ABI

  2. New Second-Order Bounds on the Expectation of Saddle Functions with Applications to Stochastic Linear Programming

    N. C. P. Edirisinghe

    Статья1996Цитирований: 4
    ABI

  3. Mean-Variance-Skewness-Kurtosis efficiency of portfolios computed via moment-based bounds

    Steftcho Dokov, David P. Morton, Ivilina Popova

    СтатьяRisk and Portfolio Optimization2017Цитирований: 3
    ABI

  4. Higher-Order Upper Bounds on the Expectation of a Convex Function

    Steftcho Dokov, David P. Morton

    Книга2002Цитирований: 3
    ABI

  5. A three-moment based portfolio selection model

    Andrea Gamba, Francesco Rossi

    Статья1998Цитирований: 3
    ABI

  6. Mean-Variance-Skewness-Kurtosis-based Portfolio Optimization

    Kin Keung Lai, Lean Yu, Shouyang Wang

    Статья2006Цитирований: 3
    ABI

  7. Mean-Variance-Skewness-Kurtosis Portfolio Optimization with Return and Liquidity

    Xiaoxin Wang Beardsley, Brian G. Field, Minqing Xiao

    Статья2012Цитирований: 3
    ABI

  8. Без названия

    ДругоеЦитирований: 3
    ABI

  9. Без названия

    ДругоеЦитирований: 2
    ABI

  10. U.S. Equity Mean-Reversion Examined

    Jim Kyung-Soo Liew, Ryan Roberts

    Статья2013Цитирований: 2
    ABI

  11. Sur les fonctions convexes et les inégalités entre les valeurs moyennes

    J. L. W. V. Jensen

    Статья1906Цитирований: 2
    ABI

  12. Second-Order Lower Bounds on the Expectation of a Convex Function

    Steftcho Dokov, David P. Morton

    Статья2005Цитирований: 2
    ABI

  13. Bounds on the Expectation of a Convex Function of a Multivariate Random Variable

    Albert Madansky

    Статья1959Цитирований: 2
    ABI

  14. Profitable mean reversion after large price drops: A story of day and night in the S&P 500, 400 MidCap and 600 SmallCap Indices

    Christian L. Dunis, Jason Laws, Jozef Rudy

    Статья2011Цитирований: 2
    ABI

  15. BOUNDS ON THE EXPECTATION OF A CONVEX FUNCTION OF A RANDOM VARIABLE

    H. P. Edmundson

    Статья1957Цитирований: 2
    ABI

  16. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  17. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  18. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI