Перейти к основному содержанию
AkademIndex

Продукты

Для разработчиков

AkademBaseОткрытый API экосистемы
← Назад к работе

Работы, на которые ссылается эта работа

Работ: 12

Работа: Efficient Portfolios Computed via Moment-Based Bounding-approximations: Part II - DBFS

  1. Без названия

    ДругоеЦитирований: 6
    ABI

  2. New Second-Order Bounds on the Expectation of Saddle Functions with Applications to Stochastic Linear Programming

    N. C. P. Edirisinghe

    Статья1996Цитирований: 4
    ABI

  3. Mean-Variance-Skewness-Kurtosis efficiency of portfolios computed via moment-based bounds

    Steftcho Dokov, David P. Morton, Ivilina Popova

    СтатьяRisk and Portfolio Optimization2017Цитирований: 3
    ABI

  4. U.S. Equity Mean-Reversion Examined

    Jim Kyung-Soo Liew, Ryan Roberts

    Статья2013Цитирований: 2
    ABI

  5. Sur les fonctions convexes et les inégalités entre les valeurs moyennes

    J. L. W. V. Jensen

    Статья1906Цитирований: 2
    ABI

  6. Second-Order Lower Bounds on the Expectation of a Convex Function

    Steftcho Dokov, David P. Morton

    Статья2005Цитирований: 2
    ABI

  7. Bounds on the Expectation of a Convex Function of a Multivariate Random Variable

    Albert Madansky

    Статья1959Цитирований: 2
    ABI

  8. Profitable mean reversion after large price drops: A story of day and night in the S&P 500, 400 MidCap and 600 SmallCap Indices

    Christian L. Dunis, Jason Laws, Jozef Rudy

    Статья2011Цитирований: 2
    ABI

  9. BOUNDS ON THE EXPECTATION OF A CONVEX FUNCTION OF A RANDOM VARIABLE

    H. P. Edmundson

    Статья1957Цитирований: 2
    ABI

  10. Efficient Portfolios Computed via Moment-Based Bounding-approximations: Part I - EB

    Steftcho Dokov, Ivilina Popova, David P. Morton

    СтатьяRisk and Portfolio Optimization2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)2019Цитирований: 1
    ABI

  11. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  12. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI