Работы, на которые ссылается эта работа

Работ: 23

Работа: Efficient portfolios computed with moment-based bounds

1. Без названия

   ДругоеЦитирований: 6

   ABIABI:AkademIndex/openalex/2026.other.128742

2. New Second-Order Bounds on the Expectation of Saddle Functions with Applications to Stochastic Linear Programming

   N. C. P. Edirisinghe

   Статья1996Цитирований: 4

   ABIABI:AkademIndex/openalex/2026.other.503094

3. Mean-Variance-Skewness-Kurtosis efficiency of portfolios computed via moment-based bounds

   Steftcho Dokov, David P. Morton, Ivilina Popova

   СтатьяRisk and Portfolio Optimization2017Цитирований: 3

   ABIABI:AkademIndex/openalex/2017.article.000231

4. Без названия

   ДругоеЦитирований: 3

   ABIABI:AkademIndex/openalex/2026.other.018135

5. Higher-Order Upper Bounds on the Expectation of a Convex Function

   Steftcho Dokov, David P. Morton

   Книга2002Цитирований: 3

   ABIABI:AkademIndex/openalex/2026.other.503084

6. A three-moment based portfolio selection model

   Andrea Gamba, Francesco Rossi

   Статья1998Цитирований: 3

   ABIABI:AkademIndex/openalex/2026.other.503086

7. Mean-Variance-Skewness-Kurtosis-based Portfolio Optimization

   Kin Keung Lai, Lean Yu, Shouyang Wang

   Статья2006Цитирований: 3

   ABIABI:AkademIndex/openalex/2026.other.503096

8. Mean-Variance-Skewness-Kurtosis Portfolio Optimization with Return and Liquidity

   Xiaoxin Wang Beardsley, Brian G. Field, Minqing Xiao

   Статья2012Цитирований: 3

   ABIABI:AkademIndex/openalex/2026.other.503097

9. Без названия

   ДругоеЦитирований: 3

   ABIABI:AkademIndex/openalex/2026.other.503103

10. Stochastic Two-Stage Programming

    Karl Frauendorfer

    Книга1992Цитирований: 2

    ABIABI:AkademIndex/openalex/2026.other.503085

11. Optimization of conditional value-at-risk

    R. T. Rockafellar, Stan Uryasev

    Статья2000Цитирований: 2

    ABIABI:AkademIndex/openalex/2026.other.503088

12. SKEWNESS PREFERENCE AND THE VALUATION OF RISK ASSETS*

    Alan Kraus, Robert H. Litzenberger

    Статья1976Цитирований: 2

    ABIABI:AkademIndex/openalex/2026.other.503089

13. Coherent Measures of Risk

    Philippe Artzner, Freddy Delbaen, Jean‐Marc Eber +1

    Статья1999Цитирований: 2

    ABIABI:AkademIndex/openalex/2026.other.503090

14. Computing Bounds for Stochastic Programming Problems by Means of a Generalized Moment Problem

    John R. Birge, Roger J.‐B. Wets

    Статья1987Цитирований: 2

    ABIABI:AkademIndex/openalex/2026.other.503091

15. The minimax approach to stochastic programming and an illustrative application

    Jitka Dupačová

    Статья1987Цитирований: 2

    ABIABI:AkademIndex/openalex/2026.other.503092

16. Nonlinear Pricing Kernels, Kurtosis Preference, and Evidence from the Cross Section of Equity Returns

    Robert F. Dittmar

    Статья2002Цитирований: 2

    ABIABI:AkademIndex/openalex/2026.other.503093

17. Bounds on the Expectation of a Convex Function of a Random Variable: With Applications to Stochastic Programming

    Chong Huang, William T. Ziemba, Aharon Ben‐Tal

    Статья1977Цитирований: 2

    ABIABI:AkademIndex/openalex/2026.other.503095

18. Без названия

    ДругоеЦитирований: 2

    ABIABI:AkademIndex/openalex/2026.other.503099

19. Без названия

    ДругоеЦитирований: 2

    ABIABI:AkademIndex/openalex/2026.other.503102

20. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1

    ABIABI:AkademIndex/openalex/2026.other.699190

21. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1

    ABIABI:AkademIndex/openalex/2026.other.699191

22. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1

    ABIABI:AkademIndex/openalex/2026.other.699192

23. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1

    ABIABI:AkademIndex/openalex/2026.other.699193