Перейти к основному содержанию
AkademIndex

Продукты

Для разработчиков

AkademBaseОткрытый API экосистемы
← Назад к работе

Работы, на которые ссылается эта работа

Работ: 81

Работа: Risk transmission from the energy markets to the carbon market: Evidence from the recursive window approach

  1. Bounds testing approaches to the analysis of level relationships

    M. Hashem Pesaran, Yongcheol Shin, Richard J. Smith

    Статья2001Цитирований: 77
    ABI

  2. MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION AND INFERENCE ON COINTEGRATION — WITH APPLICATIONS TO THE DEMAND FOR MONEY

    Søren Johansen, Katarina Jusélius

    Статья1990Цитирований: 20
    ABI

  3. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation

    Robert F. Engle

    Статья1982Цитирований: 9
    ABI

  4. Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach

    Daniel B. Nelson

    Статья1991Цитирований: 7
    ABI

  5. Better to give than to receive: Predictive directional measurement of volatility spillovers

    Francis X. Diebold, Kamil Yılmaz

    Статья2011Цитирований: 6
    ABI

  6. On a measure of lack of fit in time series models

    Greta M. Ljung, George E. P. Box

    Статья1978Цитирований: 4
    ABI

  7. A Simple General Approach to Inference About the Tail of a Distribution

    Bruce M. Hill

    Статья1975Цитирований: 3
    ABI

  8. Forecasting volatility in the petroleum futures markets: A re-examination and extension

    Akram Shavkatovich Hasanov, Mohammed Sharaf Shaiban, Ajab A. Alfreedi

    Статья2020Цитирований: 3
    ABI

  9. THE IMPACT OF OIL PRICE SHOCKS ON THE U.S. STOCK MARKET*

    Lutz Kilian, Cheolbeom Park

    Статья2009Цитирований: 3
    ABI

  10. Carbon emission reduction: the impact on the financial and operational performance of international companies

    Isabel Gallego Álvarez, Liliane Cristina Segura, Jennifer Martínez‐Ferrero

    Статья2014Цитирований: 3
    ABI

  11. U.S. grain commodity futures price volatility: Does trade policy uncertainty matter?

    Dexiang Mei, Yutang Xie

    Статья2022Цитирований: 2
    ABI

  12. World oil and agricultural commodity prices: Evidence from nonlinear causality

    Şaban Nazlıoğlu

    Статья2011Цитирований: 2
    ABI

  13. Modeling Asymmetric Comovements of Asset Returns

    Kenneth F. Kroner, Victor Ng

    Статья1998Цитирований: 2
    ABI

  14. The information spillover between carbon price and power sector returns: Evidence from the major European electricity companies

    Qiang Ji, Tongshui Xia, Fan Liu +1

    Статья2018Цитирований: 2
    ABI

  15. Windowed volatility spillover effects among crude oil prices

    Sufang An, Xiangyun Gao, Haizhong An +3

    Статья2020Цитирований: 2
    ABI

  16. How connected is the carbon market to energy and financial markets? A systematic analysis of spillovers and dynamics

    Xueping Tan, Kavita Sirichand, Andrew Vivian +1

    Статья2020Цитирований: 2
    ABI

  17. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  18. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  19. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  20. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  21. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  22. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  23. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  24. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  25. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI