O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI ANIQLASH VA KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI: JORIY HOLAT VA AMALIY BAHO

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada O‘zbekiston Respublikasida faoliyat olib borayotgan tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimining bugungi holati hamda uning istiqboldagi rivojlanish tendensiyalari 2021-2024 yillarni qamrab olgan empirik ma’lumotlar asosida tizimli ravishda tadqiq etiladi. Tadqiqot doirasida bank faoliyatiga xos bo‘lgan kredit, likvidlik, foiz stavkasi, valyuta va operatsion risklarning vaqt mobaynidagi o‘zgarishi, ularning bank tizimining moliyaviy barqarorligiga ko‘rsatadigan ta’siri hamda mavjud risklarni boshqarish vositalarining natijadorligi kompleks baholanadi. Tahlil jarayonida Markaziy bank tomonidan e’lon qilingan rasmiy statistik axborotlar, moliyaviy barqarorlikka oid tahliliy hisobotlar hamda xorijiy bank amaliyotlarida qo‘llanilayotgan ilg‘or yondashuvlar asosida risk-menejment tizimining tashkiliy-huquqiy va amaliy mexanizmlari chuqur o‘rganiladi. Shuningdek, Bazel III xalqaro standartlari talablaridan kelib chiqib, banklarda integratsiyalashgan risklarni boshqarish tizimini shakllantirish, stress-testlash va ssenariy asosidagi tahlil mexanizmlarini keng joriy etish, shuningdek, raqamli texnologiyalar yordamida risklarni monitoring qilish jarayonlarini avtomatlashtirishga qaratilgan aniq ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqiladi. Mazkur takliflar tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini oshirish, bank tizimi ishonchliligini mustahkamlash hamda mamlakat bank sektorining uzoq muddatli va barqaror rivojlanishini ta’minlashga xizmat qiladi. Abstract. This article provides a systematic analysis of the current state and future development trends of risk management systems in commercial banks operating in the Republic of Uzbekistan based on empirical data from 2021-2024. The study examines the dynamics of credit, liquidity, interest rate, currency, and operational risks, their impact on the financial stability of the banking system, and the effectiveness of existing risk management mechanisms. The analysis is conducted using official statistical data and financial stability reports of the Central Bank, as well as best practices from international banking experience. Within the framework of Basel III standards, practical recommendations are developed for implementing integrated risk management systems, expanding stress testing and scenario-based analysis, and automating risk monitoring processes through digital technologies. These proposals aim to strengthen the financial stability of commercial banks and ensure the sustainable long-term development of the banking sector. Аннотaция. В статье проводится системный анализ современного состояния и перспектив развития системы управления рисками в коммерческих банках Республики Узбекистан на основе эмпирических данных за 2021-2024 годы. В рамках исследования рассматривается динамика кредитных, ликвидных, процентных, валютных и операционных рисков, их влияние на финансовую устойчивость банковской системы, а также эффективность применяемых механизмов риск-менеджмента. Анализ основан на официальных статистических данных и обзорах финансовой устойчивости Центрального банка, а также на передовом международном банковском опыте. В контексте требований стандартов Базель III разработаны практические рекомендации по внедрению интегрированной системы управления рисками, расширению стресс-тестирования и сценарного анализа, а также автоматизации процессов мониторинга рисков с использованием цифровых технологий. Реализация данных предложений направлена на повышение финансовой устойчивости коммерческих банков и обеспечение долгосрочного стабильного развития банковского сектора.

Перевод пока недоступен