Перейти к основному содержанию
AkademIndex

Сервисы

← Назад к работе

Работы, на которые ссылается эта работа

Работ: 11

Работа: 41922 Modeling stock market index risk using a BVAR model with <i>α</i> -stable error distributions

  1. CAPITAL ASSET PRICES: A THEORY OF MARKET EQUILIBRIUM UNDER CONDITIONS OF RISK*

    William F. Sharpe

    Статья1964Цитирований: 20
    ABI

  2. Macroeconomics and Reality

    Christopher A. Sims

    Статья1980Цитирований: 18
    ABI

  3. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity

    Tim Bollerslev

    Статья1986Цитирований: 16
    ABI

  4. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation

    Robert F. Engle

    Статья1982Цитирований: 13
    ABI

  5. The Variation of Certain Speculative Prices

    Benoît B. Mandelbrot

    Статья1963Цитирований: 4
    ABI

  6. PORTFOLIO SELECTION*

    Harry M. Markowitz

    Статья1952Цитирований: 4
    ABI

  7. Без названия

    ДругоеЦитирований: 2
    ABI

  8. Без названия

    ДругоеЦитирований: 2
    ABI

  9. Без названия

    ДругоеЦитирований: 2
    ABI

  10. Без названия

    ДругоеЦитирований: 2
    ABI

  11. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI