Перейти к основному содержанию
AkademIndex

Сервисы

← Назад к работе

Работы, на которые ссылается эта работа

Работ: 27

Работа: 1458 Value-at-risk and expected shortfall for a nonlinear portfolio with a mixture of dynamic copulas

  1. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity

    Tim Bollerslev

    Статья1986Цитирований: 16
    ABI

  2. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation

    Robert F. Engle

    Статья1982Цитирований: 13
    ABI

  3. Coherent Measures of Risk

    Philippe Artzner, Freddy Delbaen, Jean‐Marc Eber +1

    Статья1999Цитирований: 3
    ABI

  4. Без названия

    ДругоеЦитирований: 3
    ABI

  5. Без названия

    ДругоеЦитирований: 3
    ABI

  6. Без названия

    ДругоеЦитирований: 2
    ABI

  7. Без названия

    ДругоеЦитирований: 2
    ABI

  8. Без названия

    ДругоеЦитирований: 2
    ABI

  9. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  10. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  11. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  12. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  13. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  14. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  15. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  16. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  17. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  18. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  19. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  20. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  21. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  22. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  23. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  24. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  25. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI