Статья

Forecasting stock market volatility with regime-switching GARCH-MIDAS: The role of geopolitical risks

Mawuli SegnonDepartment of Economics (CQE), Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, GermanyRangan GuptaDepartment of Economics, University of Pretoria, South AfricaBernd WilflingDepartment of Economics (CQE), Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Germany

2023en

ABI

Аннотация

Аннотация отсутствует.

Идентификаторы

DOI: 10.1016/j.ijforecast.2022.11.007

Цитирования и источники

Цитирований: 2Использованных источников: 0

Показатели — AkademScholar