Перейти к основному содержанию
AkademIndex

Продукты

Для разработчиков

AkademBaseОткрытый API экосистемы
Статья

Identifying the interaction between stock market returns and trading flows of investor types: Looking into the day using daily data

Numan ÜlküAmerican University in Bulgaria, BulgariaEnzo WeberUniversity of Regensburg, IAB Nuremberg and IOS Regensburg, Germany
2013en
ABI

Аннотация

Аннотация отсутствует.

Идентификаторы

Цитирования и источники

Цитирований: 2Использованных источников: 0