Перейти к основному содержанию
AkademIndex

Продукты

Для разработчиков

AkademBaseОткрытый API экосистемы
← Назад к работе

Работы, на которые ссылается эта работа

Работ: 23

Работа: Stochastic Volatility Models with Endogenous Breaks in Volatility Forecasting

  1. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity

    Tim Bollerslev

    Статья1986Цитирований: 11
    ABI

  2. Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach

    Daniel B. Nelson

    Статья1991Цитирований: 7
    ABI

  3. On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks

    Lawrence R. Glosten, Ravi Jagannathan, David E. Runkle

    Статья1993Цитирований: 4
    ABI

  4. Persistence in Variance, Structural Change, and the GARCH Model

    Christopher G. Lamoureux, William D. Lastrapes

    Статья1990Цитирований: 3
    ABI

  5. The Model Confidence Set

    Статья2011Цитирований: 3
    ABI

  6. Structural breaks and GARCH models of exchange rate volatility

    David E. Rapach, Jack Strauss

    Статья2008Цитирований: 3
    ABI

  7. Forecasting volatility in the petroleum futures markets: A re-examination and extension

    Akram Shavkatovich Hasanov, Mohammed Sharaf Shaiban, Ajab A. Alfreedi

    Статья2020Цитирований: 3
    ABI

  8. THE IMPACT OF OIL PRICE SHOCKS ON THE U.S. STOCK MARKET*

    Lutz Kilian, Cheolbeom Park

    Статья2009Цитирований: 3
    ABI

  9. A New Approach to Markov-Switching GARCH Models

    Markus Haas

    Статья2004Цитирований: 2
    ABI

  10. Forecasting petroleum futures markets volatility: The role of regimes and market conditions

    Nikos K. Nomikos, Panos K. Pouliasis

    Статья2010Цитирований: 2
    ABI

  11. Modeling and forecasting petroleum futures volatility

    Perry Sadorsky

    Статья2006Цитирований: 2
    ABI

  12. Forecasting volatility in the financial markets: a comparison of alternative distributional assumptions

    I-Yuan Chuang, Jin‐Ray Lu, Pei‐Hsuan Lee

    Статья2007Цитирований: 2
    ABI

  13. Selection of estimation window in the presence of breaks

    M. Hashem Pesaran, Allan Timmermann

    Статья2006Цитирований: 2
    ABI

  14. Multivariate Stochastic Variance Models

    Andrew Harvey, Esther Ruiz, Neil Shephard

    Статья1994Цитирований: 2
    ABI

  15. Forecasting crude-oil market volatility: Further evidence with jumps

    Amélie Charles, Olivier Darné

    Статья2017Цитирований: 2
    ABI

  16. Forecasting volatility in the biofuel feedstock markets in the presence of structural breaks: A comparison of alternative distribution functions

    Akram Shavkatovich Hasanov, Wai Ching Poon, Ajab A. Alfreedi +1

    Статья2018Цитирований: 2
    ABI

  17. Forecasting risk with Markov-switching GARCH models:A large-scale performance study

    David Ardia, Keven Bluteau, Kris Boudt +1

    Статья2018Цитирований: 2
    ABI

  18. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  19. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  20. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  21. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  22. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI

  23. Без названия

    ДругоеЦитирований: 1
    ABI