Integro-differential equations for option prices in exponential Lévy models
Rama ContEcole Polytechnique, Centre de Mathématiques Appliquées, 91128, Palaiseau, FranceEkaterina VoltchkovaEcole Polytechnique, Centre de Mathématiques Appliquées, 91128, Palaiseau, France
2005en
ABI
Аннотация
Аннотация отсутствует.
Идентификаторы
Цитирования и источники
Цитирований: 2Использованных источников: 0