Asosiy kontentga oʻtish
AkademIndex

Xizmatlar

← Ishga qaytish

Ushbu ish iqtibos qilgan ishlar

25 ta ish

Ish: 976 Is GARCH(1,1)\text{GARCH}(1,1) enough to model the volatility of exchange rates?

  1. Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root

    David A. Dickey, Wayne A. Fuller

    Maqola197935 iqtibos
    ABI

  2. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation

    Robert F. Engle

    Maqola198213 iqtibos
    ABI

  3. Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues

    Rama Cont

    Maqola20019 iqtibos
    ABI

  4. Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach

    Daniel B. Nelson

    Maqola19918 iqtibos
    ABI

  5. On a measure of lack of fit in time series models

    Greta M. Ljung, George E. P. Box

    Maqola19786 iqtibos
    ABI

  6. On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks

    Lawrence R. Glosten, Ravi Jagannathan, David E. Runkle

    Maqola19935 iqtibos
    ABI

  7. Sarlavhasiz

    Boshqa3 iqtibos
    ABI

  8. Sarlavhasiz

    Boshqa2 iqtibos
    ABI

  9. Sarlavhasiz

    Boshqa1 iqtibos
    ABI

  10. Sarlavhasiz

    Boshqa1 iqtibos
    ABI

  11. Sarlavhasiz

    Boshqa1 iqtibos
    ABI

  12. Sarlavhasiz

    Boshqa1 iqtibos
    ABI

  13. Sarlavhasiz

    Boshqa1 iqtibos
    ABI

  14. Sarlavhasiz

    Boshqa1 iqtibos
    ABI

  15. Sarlavhasiz

    Boshqa1 iqtibos
    ABI

  16. Sarlavhasiz

    Boshqa1 iqtibos
    ABI

  17. Sarlavhasiz

    Boshqa1 iqtibos
    ABI

  18. Sarlavhasiz

    Boshqa1 iqtibos
    ABI

  19. Sarlavhasiz

    Boshqa1 iqtibos
    ABI

  20. Sarlavhasiz

    Boshqa1 iqtibos
    ABI

  21. Sarlavhasiz

    Boshqa1 iqtibos
    ABI

  22. Sarlavhasiz

    Boshqa1 iqtibos
    ABI

  23. Sarlavhasiz

    Boshqa1 iqtibos
    ABI

  24. Sarlavhasiz

    Boshqa1 iqtibos
    ABI

  25. Sarlavhasiz

    Boshqa1 iqtibos
    ABI